Innehavskostnader vid CFD-handel

I slutet av varje handelsdag (17:00 New York-tid), kan positioner som innehas på ditt konto bli föremål för en avgift som kallas ”innehavskostnad”. Innehavskostnaden kan vara positiv eller negativ beroende på i vilken riktning du handlar, samt tillämplig innehavskostnad.

Historiska innehavskostnader, som anges som en årlig procentuell kostnad, visas på vår plattform i översikten för varje produkt.

På en köpposition:
(Antal CFD:er x öppningspris för en affär x innehavskostnad i procent för köp) / 365 x CMC Markets växelkurs

På en säljposition:
(Antal CFD:er x -1 x öppningspris för en affär x innehavskostnad i procent för försäljning) / 365 x CMC Markets växelkurs.

Summan av alla innehavskostnader kommer att krediteras eller debiteras från ditt konto i tillämpliga fall och kommer att synas i din kontohistorik på plattformen.

Aktier

Innehavskostnader för aktie-CFD:er baseras på den underliggande interbankräntan för valutan i relevant aktie (se tabell nedan) plus 2,5 % på köppositioner och minus 2,5 % på säljpositioner.

Innehavskostnader debiteras för köppositioner och krediteras för säljpositioner, förutom om den underliggande interbankräntan är lika med eller mindre än 2,5 %, i så fall kan säljpositioner medföra innehavskostnad och kommer att dras från ditt konto.

Index

Innehavskostnader för index-CFD:er baseras på den underliggande interbankräntan för index (se tabell nedan) plus 2,5 % på köppositioner och minus 2,5 % på säljpositioner.

Innehavskostnader debiteras för köppositioner och krediteras för säljpositioner, förutom om den underliggande interbankräntan är lika med eller mindre än 2,5 %, i så fall kan säljpositioner medföra innehavskostnad.

Innehavskostnad för aktier % cash-index

ValutaInterbankränta
AUDOne month bankers acceptance bill
CADOne month bankers acceptance bill
CHFOne month Libor
DKKOne month Copenhagen interbank offered rate
EUROne month Euribor
GBPOne month Libor
HKDOne month Hong Kong interbank offered rate
IDROne month deposit
JPYOne month Libor
NOKOne month Norwegian interbank offered rate
NZDOne month bank bill
SEKOne month Stockholm interbank offered rate
SGDOne month Singapore interbank offered rate
USDOne month deposit
ZAROne month deposit

Valuta

Innehavskostnader för valuta-CFD:er baseras på räntan TomNext (tomorrow next day) som gäller på den underliggande marknaden för valutaparet och anges som ett årligt procenttal.

Innehavskostnad i procent för köpposition = TomNext-räntan % - 1 %
Innehavskostnad i procent för säljposition = TomNext-räntan % + 1 %

Olika räntor anges för köp och säljpositioner och handlas aktivt mellan banker. TomNext-räntor på den underliggande marknaden baseras på räntespreaden mellan två valutor. Som huvudregel, om räntesatsen för den förstnämnda valutan är högre än den senare nämnda valutan i paret (med förbehåll för justeringen på 1 % som specificeras ovan) och du innehar en köpposition, kommer innehavskostnaden att krediteras på ditt konto. På motsatt sätt, om du innehar en säljposition i denna situation, kommer innehavskostnaden att debiteras från ditt konto.

Råvaror och räntepapper

Vi erbjuder cash-produkter för råvaror och räntepapper. Med dessa cash-produkter skapar möjligheten för våra kunder att handla i ett kontinuerligt kontrakt utan förfall, tillskillnad från våra forward-kontrakt för samma tillgångsslag.

Cash-kontrakten har sin grund i den prisdata som gäller för forward-kontrakten. Vi beräknar sedan fram det teoretiska cash-priset.

Med hjälp av de underliggande terminsprisuppgifterna som underlag beräknar vår automatiserade prissättningsmodul fram det teoretiska priset för respektive cash-produkt på råvaror och räntepapper genom att addera eller subtrahera (i förekommande fall) den implicita innehavskostnaden. Med hjälp av dessa teoretiska priser som underlag kan vår automatiserade prissättningsmodul skapa likvida cash-produkter med upp till 10 nivåer i prisdjup. För varje nivå i prisdjupet visas på ett transparent vis vilken pris/spread som vi erbjuder för respektive ordervolym.

Den implicita innehavskostnaden, plus/minus ett påslag, påförs sedan dagligen till de positioner som hålls öppna vid 17:00 New York-tid som en daglig innehavskostnad.

Priset på våra cash-produkter är baserad på det närmaste terminskontrakt, eller primärkontraktet, så med tiden allteftersom de underliggande terminer närmar sig förfall kommer primärkontraktet att förändras till nästföljande kontrakt. Denna tidpunkt brukar i allmänhet sammanfalla med Roll-Over datumet för våra Forward-instrument.

Innan vi växlar över från ett primärkontrakt till ett nytt primärkontrakt kommer den implicita innehavskostnaden i procent att fastställas. Den baseras på skillnaden mellan mittpriserna för nästföljande primärkontrakt och nuvarande cash-pris. Detta sker med andra ord varje gång som vi växlar över från ett primärkontrakt till ett annat.

Förenklad beräkning för beräkning av innehavskostnad för cash-produkter på råvaror och räntepapper

  1. Subtrahera det nuvarande mittpriset för cash-produkten med mittpriset för det nästkommande primärkontraktet för att få fram prisskillnaden.
  2. Beräkna antalet dagar tills det nästkommande primärkontraktet förfaller.
  3. Dividera prisskillnaden med antalet dagar till förfall. Multiplicera sedan denna faktor med 365 för att beräkna prisdifferensen på årsbasis.
  4. Dividera prisdifferensen på årsbasis med nuvarande mittpris för cash-produkten att beräkna procentfaktorn.
  5. Köpposition (procentfaktorn + ((absoluttalet av procentfaktorn x påslag) dock minst 0,25%) x-1
    Säljposition blankning (procentfaktorn - ((absoluttalet av procentfaktorn x påslag) dock minst 0,25%) x-1

Påslaget för cash-produkterna för råvaror och räntepapper är +/-2,5%.

Exempel

Dett är ett illustrativt exempel med UK Crude där byte till nästkommande primärkontraktet från juni till juli sker den 28 april kring 22.30.

  1. UK Crude July Forward mittpris 47,48 - UK Crude Cash mittpris 47,79 = -0,31
  2. Dagar till juli-kontraktets förfall: 30 maj – 28 april = 33 dagar
  3. -0,31 / 33 x 365 = -3,42879
  4. -3,42879 / 47,79 = -7,175%
  5. Köpposition (-7,175% + 2,5%) x-1 = 4,6747%
    Säljposition blankning (-7,175% - 2,5%) x -1 = 9,6747%

Forward-kontrakt

Ett forward-kontrakt är en produkt med ett bestämt förfallo- eller avräkningsdatum, då öppna positioner kommer att likvideras till stängningspriset.

Forward-kontrakt med index, valuta, råvaror och räntepapper är inte föremål för innehavskostnader.

Live-konto

Här får du åtkomst till hela vårt utbud av produkter, handelsverktyg och funktioner.

Öppna konto med BankID

Öppna konto

Demo-konto

Testa CFD-handel med fiktiva pengar i en riskfri miljö.

Öppna ett demo-konto

Demo-konto

Öppna ett demo-konto och prova på CFD-handel.

Live-konto

Ansök om ett kostnadsfritt live-konto och få tillgång till alla våra produkter och funktioner.

TOP

Denna webbplats använder cookies för bästa kundupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du cookies. Besök vår Cookie Policy om du vill ändra dina inställningar för cookies. Mer info

Stäng
Investeringar i CFD:er kan utvecklas såväl positivt som negativt, eventuell förlust kan i vissa fall överstiga insatt kapital.