Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Strategia Multi-Moving Averages (MMA)

Platforma stworzona do inwestowania na kontraktach CFD

Wykorzystaj ponad 12 000 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

W poprzednich artykułach, przedstawione zostały rodzaje średnich i ich podstawowe wykorzystanie (link). a także sposoby doboru średnich do konkretnego zastosowania (link). W ostatnim artykule z serii wykorzystania średnich kroczących przedstawiona zostanie strategia oparta o trzy średnie kroczące.

Założenia Strategii MMA

Strategia Multi-Moving Averages opiera się na wykorzystaniu zestawu średnich kroczących. Dobór średnich jest kwestią indywidualną, która została poruszona w poprzednim artykule. W ramach omówienia strategii, wykorzystana zostanie kombinacja: 21-okresowa EMA, 55-okresowa EMA oraz 100-okresowa SMA. Takie połączenie daje możliwość wykorzystania zarówno na niskich interwałach czasowych, na rynku walutowym czy indeksach, jak i na wyższych interwałach czasowych, na surowcach, czy też akcjach.

Średnie kroczące w tej strategii stanowią filtr, który wyrzuca możliwość zawarcia transakcji niezgodnej z dominująca tendencją.

Pierwszym założeniem strategii jest:

  • transakcja kupna może zostać zawarta tylko wtedy, kiedy średnie kroczące są ułożone w kolejności od najkrótszej do najdłuższej od góry (czyli 100 okresowa SMA jest najniżej);
  • transakcja sprzedaży analogicznie, tj. kiedy najwyżej jest 100-okresowa SMA, a najniżej 21-okresowa EMA.

Drugim założeniem strategii jest:

  • aby powstał sygnał kupna, cena musi znaleźć się poniżej zarówno 21-okresowej, jak i 55-okresowej EMA. Cena może spaść poniżej 100-okresową SMA, ale nie musi.
  • aby powstał sygnał sprzedaży, cena musi znaleźć się powyżej zarówno 21-okresowej, jak i 55-okresowej EMA. Cena może wyjść ponad 100-okresową SMA, ale nie musi.

To założenie powoduje, że transakcja dokonywana jest w trakcie korekty panującej tendencji, co ogranicza ryzyko transakcji.

Trzecim założeniem strategii jest:

  • Transakcja kupna ma miejsce wtedy, kiedy pierwsze dwa warunki zostaną spełnione, a następnie cena ponownie wzrośnie ponad najszybszą średnią kroczącą - 21-okresową EMA.
  • Transakcja sprzedaży ma miejsce wtedy, kiedy pierwsze dwa warunki zostaną spełnione, a następnie cena spadnie poniżej najszybszej średniej kroczącej - 21-okresowej EMA.

Na wykresach poniżej zaznaczono momenty, kiedy spełnione zostały wszystkie trzy warunki jednocześnie.

Formel zur Berechnung des WMA

Rysunek 1. EURUSD, wykres dzienny

Formel zur Berechnung des WMA

Rysunek 2. Ropa WTI, wykres godzinowy

Zarządzanie pozycją

Początkowy stop loss

W tej strategii powinno stosować się aktywne zarządzanie pozycją. Początkowy stop loss znajduje się:

  • dla pozycji długiej (kupno) - poniżej minimum, które nastąpiło między spadkiem poniżej krótkoterminowej średniej, a wyjściem ceny ponad nią;
  • dla pozycji krótkiej (sprzedaż) - powyżej maksimum, które nastąpiło między wzrostem powyżej krótkoterminowej średniej, a spadkiem poniżej niej.
Wykres pokazujący przykłady reakcji na średnie kroczące

Rysunek 3. Nasdaq 100, wykres godzinowy - sygnał sprzedaży

Zarządzanie kapitałem

Handel w oparciu o strategię MMA jest inwestowaniem swingowym. W takim podejściu ryzyko na transakcje i wykorzystanie dźwigni finansowej powinno być trzymane w ścisłym reżimie. Zyski generowane są dzięki utrzymywaniu pozycji tak długo, dopóki utrzymuje się trend, a zatem wielkość transakcji musi odpowiadać indywidualnym preferencjom inwestora. Zbyt duża pozycja spowoduje przedwczesne zamknięcie transakcji i realizację zysków zanim osiągną oczekiwany poziom. Jednocześnie strata wynikająca z nieudanej transakcji nie będzie zrekompensowana przez kolejne zyskowne wejścia.

W modelowym podejściu ryzyko na transakcję nie powinno przekraczać 1% depozytu.

Bibliografia

● Reuters: Analiza techniczna wprowadzenie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006,
● J., Murphy: Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-PRESS, Warszawa 2008
● S. Nison: Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, WIG-Press, Warszawa 1996
● Reuters: Analiza techniczna wprowadzenie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na naszej innowacyjnej platformie. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app

Zanim opuścisz stronę…

Wypróbuj transakcje CFD na rachunku demo, na popularnej platformie transakcyjnej MetaTrader 4. Bezpłatnie i bez ryzyka, 10 000 PLN wirtualnych środków do Twojej dyspozycji.

cmc-mobile-trading-app