Identifiziert Trendzyklen und generiert Handelssignale, wenn ein neuer Zyklus beginnt.
Der Commodity Channel Index ist ein Oszillator und wird genutzt, um Produkte mit zyklischen Kursmustern zu beobachten. Er identifiziert nicht die Länge von Zyklen, sondern verdeutlicht den Beginn eines Zyklus und liefert Einstiegspunkte, wenn Ausbrüche stattfinden. Somit misst der Commodity Channel Index die Stärke einer Kursbewegung sowie die Standardabweichungen und gibt Tradern das Signal, wann der Markt zu einer bestimmten Trendrichtung überlastet, d.h. überverkauft beziehungsweise überkauft ist.
Ursprünglich wurde der Commodity Channel Index konzipiert, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern, und wurde anfänglich auf den Rohstoffmarkt angewandt. (Dort bietet sich die zyklische Betrachtung auf Grund des periodischen Jahreszeitenwechsels, aber auch auf Grund der makroökonomischen berühmten Schweinezyklen an.) Er kann jedoch ebenso für andere beliebige Märkte, wie beispielsweise den Forex-Markt, genutzt werden.
Der CCI Indikator vergleicht den aktuellen Kurs mit vorherigen Kursperioden. Im Commodity Channel Index wird die Zahl errechnet, die den Abstand zu einem Moving Average bestimmt.
Steigt der CCI Indikator über die +100-Linie, deutet das auf einen starken Aufwärtstrend hin und generiert ein Kaufsignal. Dieser Trend setzt sich fort, bis der Commodity Channel Index unter die +100-Linie fällt und die Position geschlossen werden sollte.
Starke Abwärtstrends und Verkaufssignale werden entsprechend durch die Werte des Indikators im Bereich von -100 abgebildet. Divergenzen zwischen Indikatorwert und Preisbewegung deuten auf eine mögliche Trendschwäche hin.
Befindet sich der Wert also zwischen +100 und -100, so läuft der Basiswert in einem trendlosen Markt. Es bestehen keine Handelsindikationen.
Mit dem CCI Indikator zu arbeiten ist bei vielen Tradern beliebt. Die Strategie kann für das Daytrading angewandt werden, ist jedoch verlässlicher, wenn ein Momentum auf einem längeren Zeitraum betrachtet wird.
