Glosario: F

These are common terms used in the financial services industry

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Falta de liquidez: Dificultad para convertir activos en efectivo por escasez de demanda de los activos que se intentan vender. Como creadores de mercado, proporcionamos liquidez al ofrecer constantemente una horquilla demanda/oferta. Véase también Liquidez.
Fecha de la operación: Fecha en que tiene lugar una operación.
Fecha de vencimiento: El último día que puede negociarse un contrato determinado.
Fecha ex-dividendo: El primer día de negociación en el que el comprador de una acción ya no tiene derecho a recibir el pago del dividendo actual.
Fibonacci: Relaciones de análisis técnicos, denominados así por el matemático Leonardo Fibonacci y utilizados en el trading para identificar los movimientos futuros de precios. Las herramientas de Fibonacci más populares son las fracciones y extensiones.
Flexibilización cuantitativa: Se trata de una medida adoptada por los bancos centrales para estimular una economía cuando las medidas tradicionales de política monetaria (como puede ser la reducción de los tipos de interés) han fracasado. El banco central crea electrónicamente fondos en su cuenta bancaria para comprar bonos emitidos previamente y activos en dificultades del sector privado (para que las empresas puedan así aumentar su capital). Esto sirve para crear mercados más líquidos y negociables y contribuir así a estimular la economía.
Forward: Contrato por el que se bloquea el precio al que un operador puede comprar o vender una activo (como un par de divisas o una materia prima) en una fecha futura.
FTSE 100: Índice ponderado de capitalización de mercado de las 100 mejores empresas de la Bolsa de Londres. Es un indicador que a menudo se utiliza para evaluar el mercado general del Reino Unido.
Fuera del horario de negociación: Término que hace referencia a la negociación que se produce fuera del horario de apertura de los principales mercados, por ejemplo sobre los índices UK 100 o US 30.
Futuros: Un tipo futuro es nocionalmente un acuerdo para realizar una operación en un momento futuro determinado a un precio acordado ahora. Un CFD de futuros vencerá automáticamente en un momento futuro determinado, mientras que los CFD al contado o spot no tienen una fecha de vencimiento. A menudo, el precio de un contrato futuro será diferente del precio al contado. Véase también Valor razonable, Vencimiento.