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Trading de la volatilité

En trading, la volatilité est une mesure de la dispersion des prix ou des rendements dans le temps pour un actif ou un produit financier particulier. Il s'agit d'une mesure clé car la volatilité crée un potentiel de profit. Cependant, le trading sur la volatilité peut également engendrer des pertes si les traders ne disposent pas des informations et des stratégies appropriées.

L'action des prix est une mesure de la volatilité. Les traders négocient donc la volatilité en permanence et la créent par leurs transactions. En observant l'amplitude ou la rapidité des mouvements de prix, les traders peuvent se faire une idée de la probabilité qu'un mouvement de prix se maintienne ou non.

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Comment utiliser la volatilité dans le trading

En comprenant la volatilité, vous pouvez créer des stratégies de trading appropriées qui aident à exploiter le potentiel de profit. Pour ce faire, vous pouvez négocier des actifs volatils, suivre l'évolution de la volatilité pour vous aider à sélectionner des actifs, intégrer des indicateurs techniques ou des logiciels basés sur la volatilité, ou vous concentrer sur des actifs à faible volatilité.

La volatilité est une mesure importante pour tous les traders, y compris les traders journaliers à court terme et les swings traders, qui se concentrent principalement sur les mouvements de prix quotidiens et hebdomadaires.

Alors, comment la volatilité est-elle négociée ? Vous pouvez trader sur la volatilité sur différents marchés et délais. Dans cet article, nous allons examiner les stratégies de trading de la volatilité qui peuvent être appliquées aux actions, au forex et aux matières premières.

Stratégies de trading de la volatilité

Actions volatiles pour le trading journalier

Si le prix bouge beaucoup en une journée, surtout avec un volume important, cela signifie qu'un trader peut entrer et sortir de sa position facilement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les actions volatiles sont si populaires pour le trading journalier, en particulier. Vous pouvez également vous renseigner sur le trading journalier ici.

Une action volatile est une action dont le prix fluctue d'un pourcentage élevé chaque jour. Certaines actions fluctuent régulièrement de plus de 5 % par jour, ce qui correspond à la volatilité attendue sur la base de l'évolution historique de l'action. D'autres actions peuvent n'avoir que certains jours où elles évoluent de plus de 5 %. Un trader de volatilité peut rechercher une action constamment volatile ou une action qui affiche simplement des mouvements importants ce jour-là. Vous pouvez identifier les actions les plus volatiles quotidiennement dans la bibliothèque de produits de notre plateforme de trading Next Generation.

Par exemple, pour le trading journalier d'actions volatiles, vous pouvez établir un graphique de cinq minutes et attendre qu'une tendance à court terme se développe. Pour le trading journalier, une moyenne mobile à 10 périodes mettra souvent en évidence la tendance actuelle. Vous devez ensuite attendre une consolidation, c'est-à-dire au moins trois barres de prix qui se déplacent principalement latéralement, et prendre position si le prix sort de la consolidation dans la direction de la tendance. Il s'agit d'une méthode relativement simple et efficace pour négocier des actions à forte volatilité.

À titre d'exemple, dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que l'action d'American Airlines a évolué de plus de 6 % par jour pendant une grande partie du premier semestre de 2020, et qu'elle a souvent connu de grandes journées de tendance. Dans ce cas, un trader pourrait placer un stop-loss de 0,02 $ à l'extérieur de l'autre côté de la consolidation. Ensuite, un objectif devrait être placé à deux fois le risque. Le risque est la différence entre le prix d'entrée et le prix stop-loss. Dans l'exemple ci-dessous, une tendance à la baisse est en cours. Une consolidation se forme avec un bas de 12,975 $. Une entrée courte pourrait être prise lorsque le prix chute de 0,01 $ en dessous, à 12,965 $.

Le sommet de la consolidation est à $13.035, et un stop-loss pourrait être placé à $13.055. Le risque sur cette transaction est de 0,09 $ par action (calculé par 13,055 $ - 12,965 $). L'objectif est un profit de 0,18 $ par action, placé à 12,785 $.

Une stratégie de trading journalier peut être utilisée pour n'importe quelle action qui suit une tendance, mais elle tend à produire des résultats plus favorables pour les actions volatiles, car les mouvements de prix plus importants signifient que le mouvement cible a plus de chances d'être atteint.

Une stratégie plus dynamique consiste à utiliser un stop-loss suiveur, comme une moyenne mobile à 20 périodes, qui permet au trader de saisir les grandes tendances si elles se développent. Il doit alors sortir lorsque le cours de l'action touche la ligne de l'indicateur de la moyenne mobile.

En règle générale, lorsqu'un indice boursier important, tel que le S&P 500, connaît une volatilité supérieure à la moyenne du marché, les actions individuelles de l'indice sont également plus volatiles.

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Stratégie de trading de la rupture de la volatilité

Une rupture se produit lorsque le prix d'un actif dépasse les niveaux de support et de résistance sur un graphique de négociation, ce qui indique une nouvelle direction de tendance. Une façon de mesurer les ruptures de volatilité est d'utiliser des indicateurs techniques, tels que la moyenne de la fourchette réelle (ATR), qui suit la quantité de mouvement typique d'un actif dans chaque bougie de prix. Une forte hausse de l'ATR peut alerter les traders sur des opportunités de trading potentielles, car elle indique très probablement qu'un fort mouvement de prix est en cours et qu'il y aura une rupture.

Le graphique horaire de l'or ci-dessous montre plusieurs transactions potentielles de rupture de volatilité sur le graphique d'une heure. Pour aider à mettre en évidence les ruptures, une moyenne mobile simple sur 20 périodes a été ajoutée à l'ATR sur notre plateforme de trading.

Ce n'est que lorsque l'ATR passe au-dessus de la moyenne mobile simple qu'il y a une possibilité de transaction. Le prix doit également se situer au-dessus ou en dessous des sommets ou des creux récents pour une meilleure opportunité. Cela permet de filtrer les moments où l'ATR croise la moyenne mobile, mais où le prix ne bouge pas de manière significative.

Quatre exemples de configuration de transaction sont présentés sur le graphique ci-dessous. Il s'agit principalement d'une technique d'entrée, bien qu'elle puisse être transformée en stratégie en plaçant un stop-loss en dessous du récent swing low « basculement vers le bas » si vous êtes long, ou au-dessus du récent swing high « basculement vers le haut » si vous êtes short. Envisagez d'utiliser une moyenne mobile simple à 20 périodes pour le point de sortie. Les moyennes mobiles sont un indicateur commun et dans les environnements de tendance, elles peuvent fournir des sorties opportunes. Lorsque le prix touche la moyenne mobile, cela signifie que le prix commence à se déplacer dans la direction opposée, ou que la dynamique du prix s'est arrêtée, permettant au prix moyen de rattraper le prix actuel. L'inversion ou le ralentissement de la dynamique des prix est une raison valable pour envisager de sortir d'une transaction.

Indicateurs de trading de volatilité

Comme nous l'avons vu, la moyenne des écarts réels est un outil particulièrement efficace pour suivre l'évolution d'un actif, en moyenne, pour chaque barre de prix.

La volatilité historique mesure également l'action des prix. Il s'agit d'un indicateur technique qui est illustré ci-dessous sur le graphique EUR/USD. La volatilité implicite anticipe ce qui pourrait se produire à l'avenir. Par exemple, la volatilité historique peut être faible, mais nous savons que si la Réserve fédérale américaine ou la Banque d'Angleterre annonce un taux d'intérêt, cela entraînera une augmentation du mouvement des prix et de la volatilité sur le marché des changes. La volatilité implicite est dérivée du marché des options, où les options de vente et d'achat sont achetées et vendues.

L'indice de volatilité relative (RVI) est un autre indicateur qui analyse la direction et la volatilité du prix. Il s'agit de l'indicateur inférieur figurant sur le graphique EUR/USD ci-dessous. Lorsque l'indicateur est supérieur à un niveau de 50, cela signifie que la volatilité est à la hausse. Lorsque l'indicateur est inférieur à 50, cela signifie que la volatilité est à la baisse. Par conséquent, si un signal d'achat se produit et que l'indicateur est au-dessus ou passe au-dessus de 50, cela aide à confirmer le signal d'achat. Si un signal de vente se produit et que l'indicateur est inférieur ou passe en dessous de 50, cela aide à confirmer le signal de vente. Il n'est pas fiable en tant qu'indicateur lorsqu'il est utilisé seul, mais il peut être utilisé pour confirmer les entrées en conjonction avec d'autres stratégies.

L'indice CBOE VIX est un instrument qui mesure la volatilité du marché (la vitesse à laquelle les prix sont susceptibles de changer) sur une période de 30 jours. Les traders peuvent l'utiliser pour évaluer le risque du marché, c'est pourquoi il est parfois appelé "l'indice de la peur". Il calcule la moyenne des prix pondérés des options du S&P 500.

Qu'est-ce que le trading de volatilité quantitative ?

Le trading quantitatif de la volatilité utilise des programmes informatiques et des algorithmes pour exploiter les variations de la volatilité. L'utilisation d'un logiciel signifie qu'une stratégie peut être mise en œuvre sur des délais beaucoup plus courts, ou qu'un plus grand nombre de transactions peut être effectué que ce qui est possible pour un humain. Par exemple, un ordinateur pourrait effectuer des transactions en quelques millisecondes, ce qui lui permettrait de réaliser des centaines ou des milliers de transactions par jour pour des bénéfices infimes, en utilisant une variante des stratégies évoquées précédemment.

Nous hébergeons la plateforme de trading internationale, MetaTrader 4, via notre propre logiciel. MT4 est personnalisable et fournit un large éventail d'indicateurs pour suivre et anticiper les changements de volatilité. En outre, MT4 prend également en charge des solutions de trading automatisé appelées Expert Advisors, qui sont des programmes informatiques qui tradent en votre nom. Pour en savoir plus sur le trading avec MT4, cliquez ici here ou ouvrez un compte MT4 dès maintenant.

Logiciel de trading de volatilité

Notre propre plateforme de trading en ligne primée, Next Generation, Next Generation, propose un certain nombre d'indicateurs de volatilité nécessaires au trading des stratégies évoquées, comme le montrent les graphiques ci-dessus. La plateforme est dotée d'outils de dessin, d'outils de projection des prix et de forums graphiques afin que les traders puissent afficher leurs données de manière claire et facile.

Ouvrez un compte réel dès maintenant pour commencer à négocier sur la volatilité. Ce compte est accompagné d'un compte de démonstration gratuit qui vous permet de vous exercer avec des fonds virtuels avant de déposer de l'argent réel.

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Négocier des produits à effet de levier dans un marché volatile

Lorsque vous négociez de la volatilité sur notre plateforme, nous demandons aux traders de négocier sur marge. Les produits à effet de levier offrent la possibilité de réaliser des profits plus importants, mais aussi des pertes tout aussi importantes. Par exemple, si une position EUR/USD sans effet de levier bouge de 1 % ou une position boursière sans effet de levier bouge de 1 %, le trader gagne ou perd 1 %. Toutefois, supposons que le trader utilise un effet de levier de 10:1 sur cette position. Ce mouvement de 1 % se transforme alors en une perte ou un profit potentiel de 10 %.

Mais ce scénario ci-dessus filtre la volatilité. Le prix évoluait de 1% en moyenne, mais considérez qu'il évolue maintenant de 5%. Avec le même ratio d'effet de levier de 10:1, le maintien d'une variation de prix de 5 % pourrait signifier un profit ou une perte de 50 % sur la position.

Si les traders apprécient les chances d'augmenter leurs profits, ouvrir une transaction infructueuse en utilisant l'effet de levier peut être catastrophique, et la volatilité augmente l'ampleur du problème. C'est pourquoi vous devez toujours négocier en ayant à l'esprit un stop-loss ou un point de sortie.

Comment négocier une faible volatilité

La négociation de marchés et de mouvements de prix volatils ne convient pas à tous les traders. La plupart des investisseurs à long terme préfèrent que les marchés soient calmes. Cependant, les traders journaliers peuvent tirer parti d'une faible volatilité en agissant comme un teneur de marché - quelqu'un qui fournit des ordres d'achat et de vente lorsque cela est nécessaire pour aider à créer un marché liquide. Ils gagnent leur argent en achetant à des prix plus bas et en vendant à des prix plus élevés tout au long de la journée.

Un exemple serait une action de 0,01 $ dont le prix ne fluctue pas beaucoup mais qui a des acheteurs et des vendeurs à 0,03 $ et 0,035 $. Un trader pourrait placer un ordre d'achat à 0,03 $ et un ordre de vente à 0,035 $. Si ses deux ordres sont exécutés, il gagne 16,6 % sans même que le prix ne bouge. En termes de prix, ce n'est pas une action particulièrement volatile, mais en termes de pourcentage, elle l'est, car chaque mouvement de 0,005 $ représente un grand saut en pourcentage.

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Résumé

Le trading de la volatilité a le potentiel de fournir de grandes récompenses en utilisant l'effet de levier, mais aussi de grandes pertes. Que l'on négocie sur un marché volatile ou non, la gestion du risque est primordiale. Les ordres stop-loss doivent toujours être utilisés, et la nécessité de ces outils d'exécution augmente avec la volatilité et/ou l'effet de levier.

CMC Markets est un prestataire de service d'exécution uniquement. Ces informations (qu'elle contiennent ou non des opinions) présentent un caractère purement informatif et ne tient pas compte de votre situation ou de vos objectifs personnels. Aucune des informations contenues dans ce document n'est (ou ne doit être considérée comme) un conseil financier, d'investissement ou autre auquel se fier. Aucun avis donné dans les documents ne constitue une recommandation de CMC Markets ou de l'auteur selon laquelle un investissement, un titre, une transaction ou une stratégie d'investissement particulier convient à une personne spécifique. Le matériel n'a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche sur les marchés d'investissement. Bien qu'il ne nous soit pas expressément interdit de traiter avant de fournir ce matériel, nous ne cherchons pas à en tirer profit avant sa diffusion.


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