Trading de la volatilité

En comprenant la volatilité, vous pouvez créer des stratégies de trading appropriées qui aident à exploiter le potentiel de profit. Pour ce faire, vous pouvez négocier des actifs volatils, suivre l'évolution de la volatilité pour vous aider à sélectionner des actifs, intégrer des indicateurs techniques ou des logiciels basés sur la volatilité, ou vous concentrer sur des actifs à faible volatilité.

La volatilité est une mesure importante pour tous les traders, y compris les traders journaliers à court terme et les swings traders, qui se concentrent principalement sur les mouvements de prix quotidiens et hebdomadaires.

Alors, comment la volatilité est-elle négociée ? Vous pouvez trader sur la volatilité sur différents marchés et délais. Dans cet article, nous allons examiner les stratégies de trading de la volatilité qui peuvent être appliquées aux actions, au forex et aux matières premières.

Comme nous l'avons vu, la moyenne des écarts réels est un outil particulièrement efficace pour suivre l'évolution d'un actif, en moyenne, pour chaque barre de prix.

La volatilité historique mesure également l'action des prix. Il s'agit d'un indicateur technique qui est illustré ci-dessous sur le graphique EUR/USD. La volatilité implicite anticipe ce qui pourrait se produire à l'avenir. Par exemple, la volatilité historique peut être faible, mais nous savons que si la Réserve fédérale américaine ou la Banque d'Angleterre annonce un taux d'intérêt, cela entraînera une augmentation du mouvement des prix et de la volatilité sur le marché des changes. La volatilité implicite est dérivée du marché des options, où les options de vente et d'achat sont achetées et vendues.

L'indice de volatilité relative (RVI) est un autre indicateur qui analyse la direction et la volatilité du prix. Il s'agit de l'indicateur inférieur figurant sur le graphique EUR/USD ci-dessous. Lorsque l'indicateur est supérieur à un niveau de 50, cela signifie que la volatilité est à la hausse. Lorsque l'indicateur est inférieur à 50, cela signifie que la volatilité est à la baisse. Par conséquent, si un signal d'achat se produit et que l'indicateur est au-dessus ou passe au-dessus de 50, cela aide à confirmer le signal d'achat. Si un signal de vente se produit et que l'indicateur est inférieur ou passe en dessous de 50, cela aide à confirmer le signal de vente. Il n'est pas fiable en tant qu'indicateur lorsqu'il est utilisé seul, mais il peut être utilisé pour confirmer les entrées en conjonction avec d'autres stratégies.

L'indice CBOE VIX est un instrument qui mesure la volatilité du marché (la vitesse à laquelle les prix sont susceptibles de changer) sur une période de 30 jours. Les traders peuvent l'utiliser pour évaluer le risque du marché, c'est pourquoi il est parfois appelé "l'indice de la peur". Il calcule la moyenne des prix pondérés des options du S&P 500.

Le trading quantitatif de la volatilité utilise des programmes informatiques et des algorithmes pour exploiter les variations de la volatilité. L'utilisation d'un logiciel signifie qu'une stratégie peut être mise en œuvre sur des délais beaucoup plus courts, ou qu'un plus grand nombre de transactions peut être effectué que ce qui est possible pour un humain. Par exemple, un ordinateur pourrait effectuer des transactions en quelques millisecondes, ce qui lui permettrait de réaliser des centaines ou des milliers de transactions par jour pour des bénéfices infimes, en utilisant une variante des stratégies évoquées précédemment.

Nous hébergeons la plateforme de trading internationale, MetaTrader 4, via notre propre logiciel. MT4 est personnalisable et fournit un large éventail d'indicateurs pour suivre et anticiper les changements de volatilité. En outre, MT4 prend également en charge des solutions de trading automatisé appelées Expert Advisors, qui sont des programmes informatiques qui tradent en votre nom. Pour en savoir plus sur le trading avec MT4, cliquez ici here ou ouvrez un compte MT4 dès maintenant.

Notre propre plateforme de trading en ligne primée, Next Generation, Next Generation, propose un certain nombre d'indicateurs de volatilité nécessaires au trading des stratégies évoquées, comme le montrent les graphiques ci-dessus. La plateforme est dotée d'outils de dessin, d'outils de projection des prix et de forums graphiques afin que les traders puissent afficher leurs données de manière claire et facile.

Ouvrez un compte réel dès maintenant pour commencer à négocier sur la volatilité. Ce compte est accompagné d'un compte de démonstration gratuit qui vous permet de vous exercer avec des fonds virtuels avant de déposer de l'argent réel.

Lorsque vous négociez de la volatilité sur notre plateforme, nous demandons aux traders de négocier sur marge. Les produits à effet de levier offrent la possibilité de réaliser des profits plus importants, mais aussi des pertes tout aussi importantes. Par exemple, si une position EUR/USD sans effet de levier bouge de 1 % ou une position boursière sans effet de levier bouge de 1 %, le trader gagne ou perd 1 %. Toutefois, supposons que le trader utilise un effet de levier de 10:1 sur cette position. Ce mouvement de 1 % se transforme alors en une perte ou un profit potentiel de 10 %.

Mais ce scénario ci-dessus filtre la volatilité. Le prix évoluait de 1% en moyenne, mais considérez qu'il évolue maintenant de 5%. Avec le même ratio d'effet de levier de 10:1, le maintien d'une variation de prix de 5 % pourrait signifier un profit ou une perte de 50 % sur la position.

Si les traders apprécient les chances d'augmenter leurs profits, ouvrir une transaction infructueuse en utilisant l'effet de levier peut être catastrophique, et la volatilité augmente l'ampleur du problème. C'est pourquoi vous devez toujours négocier en ayant à l'esprit un stop-loss ou un point de sortie.

La négociation de marchés et de mouvements de prix volatils ne convient pas à tous les traders. La plupart des investisseurs à long terme préfèrent que les marchés soient calmes. Cependant, les traders journaliers peuvent tirer parti d'une faible volatilité en agissant comme un teneur de marché - quelqu'un qui fournit des ordres d'achat et de vente lorsque cela est nécessaire pour aider à créer un marché liquide. Ils gagnent leur argent en achetant à des prix plus bas et en vendant à des prix plus élevés tout au long de la journée.

Un exemple serait une action de 0,01 $ dont le prix ne fluctue pas beaucoup mais qui a des acheteurs et des vendeurs à 0,03 $ et 0,035 $. Un trader pourrait placer un ordre d'achat à 0,03 $ et un ordre de vente à 0,035 $. Si ses deux ordres sont exécutés, il gagne 16,6 % sans même que le prix ne bouge. En termes de prix, ce n'est pas une action particulièrement volatile, mais en termes de pourcentage, elle l'est, car chaque mouvement de 0,005 $ représente un grand saut en pourcentage.

Le trading de la volatilité a le potentiel de fournir de grandes récompenses en utilisant l'effet de levier, mais aussi de grandes pertes. Que l'on négocie sur un marché volatile ou non, la gestion du risque est primordiale. Les ordres stop-loss doivent toujours être utilisés, et la nécessité de ces outils d'exécution augmente avec la volatilité et/ou l'effet de levier.