X

选择您要开设的帐户

平均真实范围 (ATR)

查看我们的平台

即刻开始交易全球市场.包括免费的模拟交易账户
平均真实范围 (以下均称为ATR) 是一种金融技术指标,在金融市场中用于衡量波动性。它主要分析于给定时间范围内的一系列资产价格,同时考虑价格行为的任何差距。ATR指标可用于短期和长期交易策略,具体取决于您设置平均时间段的时间长短。通常,它设置为14天移动平均线策略。如果要衡量更近期的市场波动,您可以设置最10个周期的较短平均值,而要分析长期波动,您可以将平均值设置为超过20个周期。您可以在广泛的金融资产上进行差价交易或差价合约交易,同时使用技术指标进行分析。

什么是 ATR 指标?

平均真实范围指标由技术分析师 J. Welles Wilder 开发,作为商品市场的波动指标。此外,它还可以应用于任何表现出波动性的金融市场,尤其是股票、货币对和指数。 ATR inidcatorATR在交易图表上绘制为一条移动平均线,由真实范围计算。这通常出现在K线图上,波动率和价格差距很容易被发现,这些类型于K线图的图表很有用,因为交易者可以使用图表来确定其立场的进入点和退出点。 一般规则是,ATR值较高的表示较高的波动水平,而低ATR值表示较低的市场波动水平。请注意,ATR并没有代表或暗示市场趋势,仅仅代表波动性和价格差距。一如既往,技术指标往往与其他指标配合使用效果很好;在这种情况下,可以与ATR一起使用以衡量趋势强度的指标是平均方向指数(ADX),它也是由 Wilder创建的。这将确保全面的交易策略将会涵盖价格行为、趋势和市场波动的所有方面。

平均真实范围(ATR)VS标准偏差

标准差是另一种技术分析工具,旨在衡量波动率并帮助交易者管理交易风险。 标准偏差描述了一组数据围绕移动平均线策略的分散情况,通常为20天而不是14天为周期计算。与平均真实范围类似,较高的标准差表示较高的市场波动性。然而,虽然平均真实范围和标准偏差指标有相似之处,但它们也有一些不同之处,主要是它们的计算方式不同。 这可以在移动市场中决定哪个指标更有用。 您可以在此处阅读有关标准偏差的更多信息。

技术分析中的 ATR

ATR是技术分析的经典组成部分,它和相对强度指数 (RSI)指数移动平均线 (EMA) 类似的方式衡量市场波动。 技术分析是对价格行为的研究,忽略了基本面分析的所有其他方面,例如可能影响资产价格的外部因素。通过持续研究价格图表,短线交易者可以评估在哪里绘制利润目标,以及执行类型和止损订单。ATR可用于生成买入和卖出信号,具体取决于市场的波动程度,因此交易者可以在头寸交易中决定是做多(买入信号)还是做空(卖出信号)。

如何计算ATR?

在确定ATR计算之前,您需要先计算一系列基于历史价格数据的真实范围(TR)。给定期间的真实范围是以下各项的最大总和:
·当前最高价减去前一个收盘价·当前最低价减去前一个收盘价·当前最高价减去当前最低价计算出以上三个真实范围后,您就可以继续计算 ATR 公式。

ATR公式

ATR = (之前的 ATR x (n-1) + TR) / n在这里,以上的n和TR分别代表:n = 周期数,所以在大多数情况下,这将是14天TR = 真实范围

交易中的ATR策略

ATR指标最初是为在商品市场内使用而创建的,但后来扩展到包括外汇交易和股票在内的广泛市场。该指标还可用于长期和短期交易策略,例如头寸交易、日内交易和剥头皮(抢帽子)交易。

外汇中的 ATR 指标

外汇交易是世界上最大、流动性最强的金融市场,交易者经常会因在错误的时间进入或退出交易而遭受巨大损失。如果交易者在他们的策略中适当地使用平均真实范围,他们可以评估当前的市场波动,看看他们应该在哪里设置止损和限价单。当货币对的 ATR 读数越大,应使用更宽的止损单。如下例所示,英镑/日元的K线上市场波动性增加,ATR 指标也急剧向上跳跃。 而当存在价格缺口时,移动平均线策略将显得平滑稳定。ATR inidcator

ATR 日间交易

日间交易是一种短期策略,旨在在当天结束时平仓之前赚取少量但更加频繁的利润。 包括主要证券交易所在内的金融市场在早上一开盘,ATR就从前一天的收盘价水平跃升,表明市场波动性在一天开始时较高。 日间交易者可以使用 ATR 来衡量每天的价格走势,但也可以在较短期内衡量价格走势,例如一分钟的时间范围。

ATR期货

期货或远期合约是在商品市场以及外汇对或股票指数中交易的非常受欢迎的衍生产品。 ATR指标可用于估算交易者应为特定商品或资产进行的交易规模。 在期货策略中,交易者应该评估市场的波动性并考虑他们的风险管理选择。 他们还可以考虑价格如何根据未来趋势而变化,即使该指标不能直接预测趋势方向。 这就是为什么对于某些人来说,ATR在与其他趋势跟踪指标结合使用时往往效果很好。

风险管理中的 ATR 止损计算

在根据ATR做出交易决策时,重要的是要考虑您的退出策略。许多交易者使用止损单,尤其是移动止损单,作为在市场朝着对他们的头寸交易不利的方向移动时退出交易的一种方法。但是,如果市场走势对您有利,您可以修改退出点,追踪止损将跟随在价格后面以锁定利润。例如,在分析价格图表时,交易者通常使用 ATR 来确定在何处设置追踪止损。您可以将当前ATR读数乘以 2,并将止损设在该水平。如果您做多,您可以将止损设在入场价下方,如果您做空,您可以将止损设在入场价上方。如果价格朝着潜在利润的方向移动,一旦达到追踪止损水平,止损将继续向上或向下移动,直到您平仓。这在中文当中被称为“吊灯止损”策略。

下载 ATR 指标

要在我们的平台上设置 ATR 指标,您只需注册一个帐户。 这将使您自动访问并使用我们的模拟账户,您可以使用各种指标并且使用虚拟资金进行无风险交易。 但是,通过使用真实账户,您将可以完全访问我们的下一代在线交易平台,其中包括股票图表、价格预测工具和可定制的图表。 在此处详细了解我们的专业图表功能。
Hello, we noticed that you’re in the UK.

The content on this page is not intended for UK customers. Please visit our UK website.

Go to UK site