Kontrakty Ekspresowe

Indeksy

RYNEK KASOWY

Kwotowania dla każdego z indeksów kasowych dostępnych na naszej platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe z odpowiednich rynków bazowych i ceny kontraktów terminowych (z uwzględnieniem korekt wynikających z ewentualnych dywidend, stóp procentowych i daty wygaśnięcia). Uzyskane w ten sposób ceny teoretyczne indeksów kasowych są podstawą dla ceny otwarcia danego Kontraktu Ekspresowego przy wszystkich dostępnych czasach wygasania. Cena otwarcia Kontraktu Ekspresowego dla poszczególnych okresów wygasania, jest następnie generowana indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. 

Cena rozliczenia jest oparta o kwotowanie z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.)

Uwaga: metoda generowania kwotowania ceny otwarcia Kontraktu Ekspresowego może różnić się od metod generowania kwotowań dla instrumentów CFD i/lub Instrumentów Digital 100ch, ze względu na krótkoterminowy charakter transakcji na Kontraktach Ekspresowych. Kwotowania Kontraktów Ekspresowych muszą odzwierciedlać o wiele mniejsze wahania cen w stosunku do kwotowań właściwych kontraktów futures lub indeksów na rynku bazowym.

KONTRAKTY TERMINOWE

Kwotowania dla każdego z kontraktów terminowych dostępnych na naszej platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe z odpowiednich rynków bazowych. Uzyskane w ten sposób kontrakty terminowe na indeksy są podstawą dla ceny otwarcia danego Kontraktu Ekspresowego przy wszystkich dostępnych czasach wygasania. Cena otwarcia Kontraktu Ekspresowego dla poszczególnych okresów wygasania, jest następnie generowana indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. 

Cena rozliczenia jest oparta o kwotowanie z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie).

Pary walutowe (Forex), Złoto, Srebro

RYNEK KASOWY

Zagregowane kwotowania dla par walutowych z dolarem amerykańskim, takich jak USD/CHF lub GBP/USD, generowane są automatycznie z uwzględnieniem pory, ceny środkowej i spreadu, w oparciu o płynność dostarczaną przez dostawców płynności walutowego rynku OTC i złota (Deutsche Bank, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, UBS, Citi and HSBC*). Kwotowania wszystkich innych pary walutowe z walutami innymi niż USD, tworzone są syntetycznie w oparciu o odpowiednie pary walutowe z dolarem amerykańskim. W niektórych przypadkach możliwe jest generowanie kwotowań dla par walutowych z walutami innymi niż USD z wykorzystaniem opisanego  powyżej sposobu generowania kwotowań dla par walutowych z dolarem amerykańskim. Uzyskane w ten sposób ceny teoretyczne są podstawą dla ceny otwarcia danego Kontraktu Ekspresowego przy wszystkich dostępnych czasach wygasania. Cena otwarcia Kontraktu Ekspresowego dla poszczególnych okresów wygasania, jest następnie generowana indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów.

*Dostawcy płynności w chwili pisania niniejszego tekstu.

Cena rozliczenia jest oparta o kwotowanie z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.)

Obligacje, towary i surowce (z wyłączeniem Złota i Srebra)

KONTRAKTY TERMINOWE

Kwotowania dla każdego z kontraktów terminowych na towary, surowce i obligacje dostępnych na naszej platformie, generowane są automatycznie w oparciu o dane cenowe futures z odpowiednich instrumentów bazowych. Uzyskane w ten sposób ceny są podstawą dla ceny otwarcia danego Kontraktu Ekspresowego przy wszystkich dostępnych czasach wygasania. Cena otwarcia Kontraktu Ekspresowego dla poszczególnych okresów wygasania, jest następnie generowana indywidualnie poprzez nasz automatyczny system lub za pośrednictwem dilerów. 

Cena rozliczenia jest oparta o kwotowanie z odpowiedniego rynku bazowego. (Podstawa ceny rozliczenia dla każdego z okresów wygasania opisana jest na platformie.)