Wie funktioniert Backtesting?

So funktioniert Backtesting im Allgemeinen

1. Definition der Strategie: Definieren Sie zunächst die Handelsstrategie, die Sie testen möchten. Dazu gehört die Festlegung der Ein- und Ausstiegsregeln, der Positionsgröße, der Stop-Loss- und Take-Profit-Levels sowie aller anderen relevanten Parameter.

2. Auswahl der historischen Daten: Wählen Sie einen Satz historischer Marktdaten aus, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt und idealerweise verschiedene Marktbedingungen und Preisbewegungen umfasst. Die Daten sollten in der Regel das/die Instrument(e), mit dem/denen Sie handeln möchten, und die relevanten Zeiträume abdecken.

3. Datenaufbereitung: Bereiten Sie die historischen Daten für das Backtesting auf. Stellen Sie sicher, dass die Daten fehlerfrei sind, bereinigen Sie sie gegebenenfalls um Splits oder Dividenden und berücksichtigen Sie alle anderen Faktoren, die die Genauigkeit des Backtests beeinträchtigen könnten.

4. Kodierung oder Verwendung einer Backtesting-Plattform: Es gibt zwei Hauptoptionen für die Durchführung von Backtests: Sie können Ihre Strategie in einer Programmiersprache programmieren oder eine spezielle Backtesting-Plattform oder -Software verwenden. Wenn Sie Ihre Strategie programmieren, müssen Sie den erforderlichen Code schreiben, um Ihre Strategie anhand der historischen Daten auszuführen. Wenn Sie eine Plattform verwenden, geben Sie Ihre Strategieparameter und Regeln in die Software ein.

5. Ausführung und Simulation: Sobald Ihre Strategie kodiert oder in der Backtesting-Plattform eingerichtet ist, führen Sie sie anhand der historischen Daten aus. Die Strategie generiert Kauf-/Verkaufssignale auf der Grundlage der festgelegten Regeln, und die Simulation verfolgt die hypothetischen Abschlüsse, Positionen und den Kontostand im Laufe der Zeit.

6. Leistungsanalyse: Nachdem der Backtest abgeschlossen ist, analysieren Sie die Ergebnisse, um die Effizienz Ihrer Strategie zu bewerten. Zu den wichtigsten Kennzahlen, die dabei zu berücksichtigen sind, gehören Rentabilität, Drawdowns (Rückgang des Eigenkapitals), Gewinn-Verlust-Verhältnis, durchschnittliche Handelsdauer und risikobereinigte Kennzahlen wie die Sharpe-Ratio. Diese Analysen helfen, die Tauglichkeit der Strategie zu beurteilen und Optimierungspotenzial zu ermitteln.

7. Iteration und Optimierung: Verfeinern und optimieren Sie Ihre Strategie bei Bedarf auf der Grundlage der Leistungsanalyse. Dies kann die Anpassung von Parametern, die Änderung von Einstiegs-/Ausstiegsregeln oder die Einbeziehung zusätzlicher Indikatoren beinhalten. Wiederholen Sie den Backtesting-Prozess so lange, bis Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind.

So funktioniert das Backtesting mit MT4

1. Entwicklung der Strategie: Zunächst müssen Sie Ihre Handelsstrategie entwickeln. Dazu gehören die Definition von Ein- und Ausstiegsregeln, die Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels sowie aller anderen relevanten Parameter.

2. Zugriff auf historische Daten: Metatrader 4* bietet Zugang zu historischen Kursdaten für verschiedene Finanzinstrumente. Diese Daten sind für das Backtesting Ihrer Strategie unerlässlich. In der Regel können Sie historische Daten von Ihrem Broker herunterladen oder einen Drittanbieter-Dienst nutzen. CMC Markets stellt seinen Kunden bis zu 20 Jahre historische Daten zur Verfügung.

3. Öffnen Sie den Strategietester: In MT4 finden Sie die Option "Strategietester" im Menü "Ansicht" oder durch Drücken von "Strg + R". Der Strategietester ist ein spezielles Tool für das Backtesting.

4. Auswählen des Expert Advisors (EA): In MT4 werden vorgefertigte Handelsstrategien als Expert Advisors (EAs) implementiert. Sie müssen den spezifischen EA auswählen, der Ihrer Handelsstrategie entspricht, oder Ihren eigenen programmieren.

5. Konfigurieren der Backtest-Einstellungen: Bevor Sie den Backtest starten, müssen Sie die Parameter festlegen, einschließlich des Instruments, des Zeitrahmens, des Datumsbereichs und aller anderen relevanten Optionen. Sie können auch wählen, ob Sie bestimmte Parameter individualisieren oder den Backtest mit vordefinierten Einstellungen durchführen möchten.

6. Starten Sie den Backtest: Sobald die Einstellungen konfiguriert sind, klicken Sie im Strategietester auf die Schaltfläche "Test starten". MT4 führt dann den Backtest mit den von Ihnen angegebenen historischen Daten durch.

7. Überprüfen der Ergebnisse: Nachdem der Backtest abgeschlossen ist, können Sie die Ergebnisse analysieren. MT4 zeigt verschiedene Leistungskennzahlen an, z.B. Gesamtgewinn/-verlust, maximaler Drawdown, Gewinn/Verlust-Verhältnis und mehr. Zusätzlich erhalten Sie visuelle Darstellungen wie Charts, die die Aktienkurve und die getätigten Trades zeigen.

8. Ergebnisse interpretieren: Beurteilen Sie die Leistung Ihrer Strategie auf der Grundlage der Backtest-Ergebnisse. Denken Sie daran, dass vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. Es ist wichtig, unterschiedliche Marktbedingungen zu berücksichtigen und vorsichtig zu sein, die Strategie für historische Daten zu optimieren, da sie im Echtzeithandel möglicherweise nicht so gut funktioniert.

9. Verfeinerung der Strategie: Wenn die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, müssen Sie Ihre Handelsstrategie möglicherweise verfeinern und mehrere Backtests durchführen, um die Parameter zu optimieren.

10. Weiteres Testen: Wenn Sie mit den Backtest-Ergebnissen zufrieden sind, sollten Sie Ihre Strategie unbedingt auf einem Demokonto oder mit einem kleinen Handelsvolumen auf einem Live-Konto testen. Dieser Schritt bietet eine Echtzeit-Validierung der Leistung Ihrer Strategie und hilft Ihnen, ihr Verhalten unter aktuellen Marktbedingungen zu verstehen.

Fazit

Bitte beachten Sie, dass das Backtesting seine Grenzen hat. Es stützt sich auf historische Daten, die die zukünftigen Marktbedingungen möglicherweise nicht perfekt widerspiegeln. Slippage, Kommissionen und andere Transaktionskosten werden beim Backtesting oft nicht berücksichtigt, so dass die tatsächliche Performance abweichen kann.Nichtsdestotrotz ist das Backtesting ein hilfreiches Instrument, um die potenzielle Effektivität und Robustheit einer Handelsstrategie abzuschätzen. Es sollte jedoch zusammen mit anderen Formen der Analyse und des Risikomanagements​ eingesetzt werden, wenn Handelsentscheidungen getroffen werden.