MACD,听到这个单词,对于交投于股票市场、期货、外汇等市场的广大投资者再为熟悉不过。

电视、广播上也可以经常看到听到各类广告,诸如“MACD是一款经典的实战指标,今天您可以留下您的联系方式,我们将免费赠送您一套关于MACD的实战战法”。

本文中,我们不需要任何联系方式,也无需您来电索取,仅仅是从MACD的本义来解析其构建的思路。

1、MACD设计原理:

首先计算出快速移动平均线(EMA1)和慢速移动平均线(EMA2),以此两个数值,来作为测量两者(快慢速线)间的离差值(DIF)的依据,然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA(也叫MACD线)。

2、MACD的公式:

标的物的价格:调取收盘价;

在MACD的指数平滑移动平均线计算公式中,都分别加T+1交易日的份量权值

EMA(12)=前一日EMA(12)×11/13+今日收盘价×2/13(13=12+1,11=12-1)

EMA(26)=前一日EMA(26)×25/27+今日收盘价×2/27(27=26+1,25=26-1)

DIF=今日EMA(12)-今日EMA(26)

9日DIF均值(DEA)=(最近9日DIF之和)/9

*DIF和DEA的数值可为正值或负值*

MACD柱状值(Bar)=DIF-DEA

3、总结其数学含义:

MACD是关于两根移动平均线的收敛和散度,其处理模式是两根移动平均线的平滑相减再平滑的过程;

当移动平均线趋于相聚时,就会发生收敛;

当移动的平均线相互远离时,就会产生发散;

价格在图表上以k线的形式体现,该指标将多空强弱的问题归结于K线上,仅仅考虑了移动平均线的收敛和扩散。因此在实际应用中,该指标在扩散中的趋势指导作用非常强,在其粘连时则应用价值不高。

MACD的值是无界的,所以它对于识别超买和超卖水平不是特别有用!在大级别的波浪周期中,所谓的扩散三角形整理形态是有背离的,这些背离在趋势中都是进场点,而不是出场点。

4、运用技巧总结:

当DIF和DEA处于0轴以上时,属于多头市场;

当DIF和DEA处于0轴以下时,属于空头市场;

当然,以上关于MACD的技巧以及原理仅仅是一个入门,MACD的变化也是非常之多,与趋势指标的结合,或者和结构的应用,都可以变化成一些经典实用的“信号源指标”。

何时看柱子?何时看线?投资者可多实践,多检验。

鸣谢参考:

MACD (Moving Average Convergence/Divergence Oscillator)