Average True Range (ATR)

Misst die Volatilität eines Instruments sowie die Wahrscheinlichkeit eines Trendwechsels

Die Average True Range (Durchschnittliche Echte Handelsspanne – ATR) verdeutlicht die Volatilität eines Instruments.

Die True Range ist die größte Differenz aus dem Hoch und Tief der laufenden Periode oder dem Schlusskurs der Vorperiode und dem Hoch der laufenden Periode oder dem Schlusskurs der Vorperiode und dem Tief der laufenden Periode. Die ATR ist ein Gleitender Durchschnitt der True Range über eine bestimmte Anzahl von Zeitperioden und beobachtet so Kursbewegungen und ihre Richtung.

Eine hohe ATR entspricht hoher Volatilität. Niedrige ATR-Werte sind für Konsolidierungsperioden typisch bzw. bei Markt-Tops.

Ist die ATR hoch, ist ein Trendwechsel wahrscheinlich.